青岛人，在沈阳长大。1986年考入上海戏剧学院表演系。在校期间参加了多部影片的拍摄。 1989年，于慧主演了影片《地狱·天堂（1990）》，饰演被继父强奸的静玲，她以充满激情的表演，展现出人物心灵上的痛苦，对爱情的追求，徘徊于养父和男友之间的矛盾心理，继父带给她的压力，恐惧，屈辱，人物的行为引起观众的同情。于慧的表演获得肯定。 1990年，于慧参加了影片《燃烧的婚纱》的演出。 同年，毕业分配到上海电影制片厂任演员。 1991年，于慧在影片《情洒浦江》和《几度风华几度仇》中饰演重要角色。还参加了电视连续剧《围城》的演出。 1993年，于慧在影片《血染桃花水》中担任角色。 几年来，于慧参加了众多影片的演出，虽然演技不错而且工作认真，但一直未能引起观众的重视。 1995年，于慧在电视连续剧《大屋的丫环们》中饰惠，令广大电视观众认识。 1996年，于慧在电影《喜莲》中扮演女主角喜莲。一改往日城市女性古装女性的亮丽外形，扮演农村妇女的形象，用方言讲台词，以质朴、自然的表演，表现出人物爽朗、率直、倔强、大胆追求进步的丰富性格，把人物演活了，受到观众喜爱。该片获1996年华表奖优秀故事片奖，于慧本人也获得1996年华表奖最佳女演员奖。